Баня, как помещение с особым температурным режимом, нуждается в специфичной термоизоляции стен, чтобы не допустить охлаждение помещения парильной более холодным воздухом снаружи. Для этого используется теплоизоляционная прокладка, укладываемая в простенки. Прокладка не имеет контакт с горячим воздухом, и потому может применяться без учета агрессивности ее материала при высоких температурах. Теплоизоляция в бане осуществляется различными материалами. 

Теплоизоляционные материалы неорганического типа долговечны, не поглощают влагу, не подвержены порче грызунами, процессами гниения и горения. Их используют, как правило, для теплоизоляции строительных конструкций. Среди таких материалов - минеральная вата и ее производные (минераловатные  маты, мягкие минплиты с синтетическим связующим), стекловата с ее производными (прошивные маты и стекловолокнистые плиты на формальдегидной смоле), перлитовые изделия (перлитобетон, стеклоперлит, гипсоперлитл) и подобные. Так, плитами и матами из минеральной и стеклянной ваты осуществляют теплоизоляцию потолков и стен бани, закрепляя их в каркасные полости с помощью деревянных прижимных перемычек. 

Теплоизоляционные материалы органического типа производятся на основе отходов деревообрабатывающего производства (ДВП и ДСП), из торфа и камыша (торфяные и камышовые плиты). Также в этой категории находятся плиты, производимые из костры льна, соломы, древесных отходов с добавлением огнеупорных связующих составов, оклеиваемые листами картона или бумаги (кострамит, фибролит, арболит). Из-за своей гигроскопичности и легковоспламеняемости такие материалы нельзя использовать для парильной. Внутренняя облицовка раздевалки же вполне может быть выполнена плитами из древесных отходов в комплексе с пенополистиролом и плитами на основе минваты. Для утепления стен и потолка может быть использована древесная щепа или стружка, связанные раствором цемента, гипса или извести. Камышовые и фибролитовые плиты используют в местах с температурой не ниже -17 °С. Преимущество материалу дает его дешевизна, а также хорошие теплоудерживающие свойства (стена из 10 см слоя камышита по теплоизоляции не уступает стене из сплошного кирпича толщиной 51см). Кроме того, при соответствующей обработке огнестойкими и гидроизоляционными материалами такие плиты приобретают дополнительные преимущества. 

Теплоизолирующие материалы на основе пластмассы обладают низкой объемностью, сильной влагостойкостью и хорошими теплоизоляционными свойствами. Среди этих материалов выделяют три категории. Первая группа - пенопласты (вспененные и ячеистые), к ним относится пенополиуретан на фенолформальдегидных смолах, пенополивинилхлорид с марками ПВХ и ПХ, пенополистирол с марками ПС-1, ПС-4, пенополиуретан с маркой ПУ-101. Вторая группа - поропласты (просто пористые), в их числе мипор, МФП. Третья группа - сотопласты (сотовые), изготавливаемые из тонких листов различных материалов, пропитанных полимерами (бумага, ткань, фольга), сначала гофрируемых, затем склеиваемых в виде пчелиных сот.